当前位置:网站首页 > 股票新闻 >

宝城期货上证50ETF期权日报:标的冲高回落 短期

未知

一、市场行情与分析 2019年08月27日,上证50ETF收于2.934,涨0.0200,涨幅为0.69%,成交量为7.42亿份,成交金额为21.83亿元。 2019年08月27日,上证50ETF期权201908月份系列合约总成交量为1709978份,总持仓量为1414429份。所有月份系列合约总成交量为3635593份,总持仓量为3887939份。201908月份合约总成交量占所有月份合约总成交

 

一、市场行情与分析

2019年08月27日,上证50ETF收于2.934,涨0.0200,涨幅为0.69%,成交量为7.42亿份,成交金额为21.83亿元。

2019年08月27日,上证50ETF期权201908月份系列合约总成交量为1709978份,总持仓量为1414429份。所有月份系列合约总成交量为3635593份,总持仓量为3887939份。201908月份合约总成交量占所有月份合约总成交量的47.0%,201908月份合约总持仓量占所有月份合约总持仓量的36.4%。上证50ETF看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.77,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为1.02。

当前平值期权隐含波动率处于10%~20%分位数水平,9月平值期权隐含波动率有所回落至18.16%,当前上证50ETF的30日历史波动率为15.69%。MSCI宣布将A股纳入因子由10%提升至15%,8月27日盘后生效。富时罗素指数将提高A股纳入因子由5%至15%,9月23日正式生效。8-9月份外资将集中流入A股市场,将带动近千亿元资金配置A股, 利好股市风险偏好的提高,推动A股的反弹行情。昨日为MSCI扩容生效截至日期,北上资金集中净流入130亿元,推升股指反弹。不过昨日股市冲高回落的态势较为明显,整体而言股市向上反弹压力仍较大。昨日国务院出台20条措施激发国内消费潜力利好企业盈利改善,预计标的短期内以震荡偏强的走势为主。当前隐含波动率水平不高,可以买入浅虚值看涨期权。

二、上证50ETF期权附表附图

表1: 50ETF期权近月合约T型报价

 

表2: 50ETF期权合约PC_Ratio

 

表3: 50ETF期权近月合约Greeks

 

图1: 50ETF净值走势图

 

图2: 50ETF历史波动率及平值期权隐含波动率


相关文章
友情链接:配资炒股 5188股票论坛 股识吧 股票配资 股票配资 股票配资 股票论坛 股票论坛 股票QQ群 股票配资
股票入门基础知识 股票学习网 股票学习网 股票基础知识 百家配资站 股票配资 股票学习网
股票配资 金龙股民学校 股票配资 股票配资 期货开户 股票配资平台
股票配资平台 壹好股票配资 股票配资网 今日股市行情 股票配资 股票配资 股票配资 股票配资 股票配资 无忧股票配资门户
股票配资 股票配资 股票基础知识 股票配资 股票配资门户 股票配资 小兵手赚网 苹果试玩 私家车托运 a股市值 股票配资平台 手机靓号 有料体育